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视野知识研究院

证券组合收益和风险

证券组合投资的收益与风险计算

天真,证卷收益如果能算出来的话,华尔街就不会有那么多投行倒闭了,也就不会有经济危机了,除非华尔街的算法太落后了。经济行为是人的一种社会活动,具有很强烈的主观性,怎么可以用客观的公式计算呢。其实现在的经济学更像是经济历史学吧,研究的都是过去的经济,根本无法计算出未来的收益的,风险也不是公式算出来的,是根据当前市场的具体情况评估出来的。

请求各位帮忙解决一道证券组合类的计算题,关于收益率与风险的。

证券一的收益率期望值为
100% * 50% + 60% * 30% + 0 * 20% = 0.68
证券二的收益率期望值为
100% * 70% - 40% * 10% + 0 * 20% = 0.66
因此:证券一的收益率大于证券二的收益率;证券一的风险性小于证券二的风险性

多个证券组合,其风险和收益怎么求?

0.3*0.4+0.25*(-0.1)+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊
求风险还需要计算收益率的方差。

简述证券投资组合的风险分散原理

投资组合的风险来自两方面:来自大盘的系统性风险,和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险,但不能规避系统性风险。

股票组合风险怎么算?急!

风险价值法(VAR) :VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目。
细节你看看网站内容。

投资组合标准差的公式怎么理解呀???

不知道现在答还有用不。。。
其实另外两个公式就是把双sigma公式展开合并下,都是逻辑简单费体力的代数变换。为了方便说明替换下,项目A=j=1,项目B=k=2,你写得'A'=W=权重。有一个关系是cov(r1,r2)=p(下角标1,2)*σ1*σ2,p是1和2的相关系数,σ1是1的标准差。
以你书上的为例n=2,原公式σp=∑1∑2(w1w2COV(r1,r2))。替换成有p的就是σp=∑j∑k(w1w2p12σ1σ2)。展开是个力气活,先展开第二个sigma(固定j按K=1~2求和),写出来再按j=1~2求和就好了。
两个投资组合双sigma公式展开后按你给的顺序,就是σp=w1w1p11σ1σ1+2*w1w2p12σ1σ2+w2w2p22σ2σ2。有了这个公式你的问题就简单了,你问的'1'就是p11就是项目A跟自己的相关系数,当然是1也就是100%了,p22同理。0.12方就是σ1σ1。两个项目比例相等都是50%,所以0.5比较多不过对照公式也好理解。这个展开后的公式按第一第二步设的那堆东西改写下就是σp=A^2+B^2+2*X*A*B了。
三个的投资组合同理代入展开就好了,只是n=3,多了个C=w3σ3需要考虑。这里就是数学统计工具在投资学上的应用,理解了前面风险度量的原理和目的,其他全是数学。


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